제III부: 비즈니스와 규제 · 도박 수학과 확률
파산 위험(Risk of Ruin)
위험 관리보도됨
파산 위험은 도박자의 양의 기대값이 실제 이익으로 나타나기 전에 뱅크롤 전체를 잃을(또는 더 이상 플레이할 수 없는 지경에 이를) 수학적 확률이다. 수학적 우위가 있더라도 뱅크롤에 비해 베팅을 지나치게 공격적으로 잡으면 파산 위험은 결코 영이 되지 않는다. 베팅 크기가 고정된 경우 파산 위험의 단순화된 공식은 ROR = (q/p)^(B/b)이며, 여기서 p는 승리 확률, q는 패배 확률, B는 뱅크롤, b는 베팅 크기다. 뱅크롤에 맞춰 베팅을 계속 조정하는 경우(켈리 기준) 파산 위험은 이론적으로 시간이 지날수록 영에 가까워진다. 카지노 감시 부서는 주로 운영 관점의 파산 위험, 즉 하우스가 변동과 대형 잭팟 지급을 감당할 충분한 준비금을 유지하는지에 관심을 둔다.
실무에서는
우위 1%, 뱅크롤 $10,000, 평균 베팅 $100인 플레이어의 파산 위험은 약 1~2%다. 베팅 크기를 $200로 늘리면 ROR은 대략 10~15%로 높아진다. 카지노는 프로그레시브 잭팟 노출로 인한 운영상 파산 위험에 직면하며, 이 때문에 대형 프로그레시브는 흔히 중앙에서 자금을 조달하거나 보험에 가입한다.
관련 용어
Risk Management 더 보기
뱅크롤 관리(Bankroll Management)·켈리 기준(Kelly Criterion)·변동성 지수(Volatility Index, VI) — 게이밍·몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
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