第III部：ビジネスと規制 · ギャンブルの数学と確率

破産リスク（Risk of Ruin）

リスク管理報道ベース

破産リスクとは、プラスの期待値が実際の利益として現れる前に、ギャンブラーが資金全体を失う（又はプレイを続けられない時点に達する）数学的確率である。数学的な優位性があっても、資金に対して賭け金があまりに積極的に設定されていれば、破産リスクがゼロになることは決してない。固定の賭け金額の場合の破産リスクの簡略化された式は、ROR = (q/p)^(B/b) であり、pは勝つ確率、qは負ける確率、Bは資金、bは賭け金額である。資金に応じて継続的に調整する場合（ケリー基準）、破産リスクは理論上、時間の経過とともにゼロに近づく。カジノの監視部門が主に関心を持つのは運営上の観点からの破産リスクであり、ハウスが分散や多額のジャックポットの支払いをまかなうのに十分な準備金を維持することを確保することである。

実務での使われ方

1%の優位性、10,000ドルの資金、100ドルの平均賭け金を持つプレイヤーの破産リスクは約1-2%である。賭け金を200ドルに増やすと、RORはおおよそ10-15%に上昇する。カジノはプログレッシブ・ジャックポットのエクスポージャーから運営上の破産リスクに直面しており、そのため大規模なプログレッシブは中央で資金が拠出されるか、保険が掛けられていることが多い。

カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。