Parte III: Negócio e regulação · Matemática e probabilidades do jogo

Simulação de Monte Carlo (Monte Carlo Simulation)

Gestão do riscoNOTICIADO

A simulação de Monte Carlo é uma técnica computacional que recorre a amostragens aleatórias repetidas para modelar a probabilidade de diferentes resultados em sistemas complexos nos quais as soluções analíticas são difíceis ou impossíveis. Na conceção de jogos de casino, as simulações de Monte Carlo são utilizadas para verificar os cálculos teóricos da taxa de retorno ao jogador (RTP), estimar intervalos de confiança, modelar as necessidades de banca e analisar a volatilidade dos jogos. Laboratórios de jogo como o GLI utilizam métodos de Monte Carlo para validar a matemática dos jogos, simulando milhões ou milhares de milhões de rondas de jogo e comparando os resultados reais com as expectativas teóricas. Os operadores de casinos utilizam a análise de Monte Carlo para determinar níveis adequados de fundo de maneio (float), fixar os montantes iniciais dos jackpots progressivos e projetar as receitas em vários cenários.

Na prática

Os métodos de Monte Carlo devem o seu nome ao Casino de Monte Carlo, no Mónaco. A técnica foi desenvolvida durante o Projeto Manhattan e é hoje fundamental na modelação financeira, na física e na matemática do jogo. As simulações modernas de jogos de casino correm muitas vezes milhares de milhões de mãos ou rodadas para alcançar significância estatística.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.