第III部：ビジネスと規制 · ギャンブルの数学と確率

モンテカルロ・シミュレーション（Monte Carlo Simulation）

リスク管理報道ベース

モンテカルロ・シミュレーションとは、解析的な解が困難又は不可能な複雑なシステムにおいて、繰り返しの無作為抽出を用いて様々な結果の確率をモデル化する計算手法である。カジノのゲーム設計では、モンテカルロ・シミュレーションは、理論上のRTPの計算の検証、信頼区間の推定、必要資金のモデル化、及びゲームのボラティリティの分析に用いられる。GLIのようなゲーミング試験機関は、数百万回又は数十億回のゲーム・ラウンドをシミュレーションし、実際の結果を理論上の期待値と比較することで、モンテカルロ法を用いてゲームの数学を検証している。カジノ事業者は、適切なフロートの水準の決定、プログレッシブ・ジャックポットのシード額の設定、及び様々なシナリオの下での収益の予測にモンテカルロ分析を用いる。

実務での使われ方

モンテカルロ法は、モナコのモンテカルロ・カジノにちなんで名付けられた。この手法はマンハッタン計画の中で開発され、現在では金融モデリング、物理学及びゲーミング数学の基礎となっている。現代のカジノゲームのシミュレーションでは、統計的有意性を得るために、数十億回のハンド又はスピンを実行することが多い。

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